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2、利率，而公司债券到期收益率高于同期无风险利率的那部分差额，就称为信用价差(creditsPread)，用以补偿投资者因为购买公司债券而承担的违约风险。研究信用价差的期限结构模型，是投资可违约债券中很重要的一环。本文中我们选取了欧洲市场具有代表性的公司在公开市场发行的公司债券数据，根据跳扩散利率模型进行横向和纵向研究。横向研究通过对不同行业的回复率百和跳强度q参数估计，得出结果并辅以经济学解释。纵向研究则利用时间序列ARIMA模型对单一公
